Thuesday была создана в 1997 году в составе вокалиста Джоффа Рикли, гитаристов Тома Кили и Билли Хендерсона, басиста Тима Пэйна и ударника Такера Рула. Первый свой официальный концерт группа дала 31 декабря 1998 года вместе с такими известными сейчас альтернативными группами, как Saves The Day, Midtown, Poison The Well.
Летом 1999 года опубликовала на сайте MP3.com несколько демо-записей, которые составили первый неофициальный релиз группы — мини-альбом «1999 Tour». Дебютный альбом «Waiting» был выпущен в январе 2000 года на лейбле Eyeball Records. Второй альбом «Full Collapse» был выпущен в апреле 2001 года на более крупном чикагском лейбле Victory Records, однако не попал в ротацию на радио и ТВ. Не поставив в известность группу, Victory Records стал раскручивать песню «Understanding In A Car Crash» и сделал на нее клип (состоящий из нарезки живых выступлений группы), который транслировался по каналу MTV2.
Гитарист Билл Хендерсон покинул группу, и его место занял Стив Педалла. Мини-альбом «Five Stories Falling», состоящий из записей концертных выступлений и одной новой песни — «Jet Black New Year», вышел в октябре 2002, и это был последний релиз группы на лейбле Victory Records.
Альбом «War All The Time» (2003) «Thursday» подписали контракт с мэйджором Island Records, и 16 сентября 2003 года вышел их дебют на большом лейбле — «War All The Time». Многие слушатели полагают, что это «политический альбом», намекающий на военную акцию США в Ираке и террористические акты 11 сентября (альбом вышел спустя ровно два года после них). Сама группа утверждает, что никакой политики в альбоме нет и что они имели в виду «любовь как войну». MTV отказалось транслировать клип на песню «War All The Time», мотивируя это тем, что он «слишком двусмысленный».
Некоторые критики называют альбом «самым влиятельным эмокор-альбомом XXI века». Альбом достиг седьмой позиции в чарте Биллбоард 200. В США было продано около 360 тыс. его копий. Десятый трек альбома называется «M. Shepard» и посвящен американскому студенту Мэтью Шепарду, убитому в 1998 году за свою сексуальную ориентацию. В записи альбома принимал участие новый член группы Эндрю Эвердинг (клавиши). Альбом «A City By The Light Divided» (2006) В 2005 году, во время записи нового альбома, пять демо-версий новых песен были украдены с iPod’а менеджера группы «My American Heart» и попали в Интернет. Поначалу «Thursday» были вне себя от ярости, но потом выпустили специальное заявление, где говорили, что они рады, что их музыка привлекает столько внимания.
Новый альбом «A City By The Light Divided» сначала хотели сделать двойным, но потом отказались от этой идеи («даже Beatles не смогли заполнить два диска достаточно цельным (solid) материалом»). 2 мая 2006 года альбом был выпущен. Название альбома Джофф Рикли составил из двух строчек стихотворения Октавио Паса.